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Privat: Blog

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Kontrahentenrisiko

Die Umsetzung von Basel III verpflichtet Banken unter anderem auch dazu, für „mark-to-market“ Verluste, die aus einer Verschlechterung der Kreditwürdigkeit des Kontrahenten resultieren, Kapital zu binden. Dadurch soll das Kontrahentenrisiko abgedeckt werden – Credit Valuation Adjustment (CVA). Aus diesem Grund ergeben sich auch neue Herausforderungen für die IT:

  • Echtzeitdaten für Kontrahentenrisiken
  • Marktdaten für Echtzeitberechnungen von OTC Verträgen
  • Interne Kredit- und Trading-Limits